統計
以下のツイートを目にして、実際の測定値はともかく、感染モデル上は感染が収まった時に実効再生産数はどうなるのか、という疑問を抱いた。皆さん大事なことなので誤解の内容にお願いします。この数字は感染者数が下がりきると必ず1になります。 https://t.c…
バングラデシュでのRCTの結果を基に、マスクはコロナ感染防止に有効である、という報告が出されたが、UCバークレーの機械学習の研究者であるBen Rechtが「Effect size is significantly more important than statistical significance.」と題したブログエン…
というNBER論文が先月上がっている（昨年10月時点のWP）。原題は「Valid t-ratio Inference for IV」で、著者はDavid S. Lee（プリンストン大）、Justin McCrary（コロンビア大）、Marcelo J. Moreira（FGV）、Jack Porter（ウィスコンシン大学マディソン校…
アンドリュー・ゲルマンやタイラー・コーエンが紹介しているが、ペンシルベニア大学ペレルマン医学部のJeffrey S. Morris生物統計学教授が立ち上げたコロナ関連の特設サイトで、イスラエルの重症者の数字をどう読むべきか解説している。 以下はその概要。 イ…
というAER掲載予定論文をタイラー・コーエンが紹介している。論文の原題は「Methods Matter: P-Hacking and Publication Bias in Causal Analysis in Economics」で、著者はAbel Brodeur、Nikolai Cook、Anthony Heyes（いずれもオタワ大）。 以下はその要旨…
というNBER論文が上がっている（昨年末時点のWP）。原題は「Correcting for Misclassified Binary Regressors Using Instrumental Variables」で、著者はSteven J. Haider（ミシガン州立大）、Melvin Stephens Jr.（ミシガン大）。 以下はその要旨。 Estimat…
というNBER論文が上がっている（ungated（SSRN）版）。原題は「Biases in Long-Horizon Predictive Regressions」で、著者はJacob Boudoukh（IDC ヘルツェリア大）、Ronen Israel（AQR Capital）、Matthew P. Richardson（NYU）。 以下はその要旨。 Analogou…
17日エントリの脚注で触れたようにコーエンはIHME（ワシントン大学保健指標評価研究所）モデルへの批判を展開してきたが、「えへん（ahem）」と題したこちらのエントリでは、ほら見たことか、と言わんばかりにこの問題を取り上げたStatNews記事にリンクし、…
こちらのツイートを拝見して、季節調整の異常値処理の意味というのは意外に知られていないんだな、と思い*1、何か良い資料は無いかとぐぐったところニュージーランド統計局のこちらの資料が見つかったので、以下に抜粋してみる。 Within X12-ARIMA, outliers…
というNBER論文が上がっている（3年前のWP）。原題は「Errors in the Dependent Variable of Quantile Regression Models」で、著者はJerry A. Hausman（MIT）、Haoyang Liu（NY連銀）、Ye Luo（香港大）、Christopher Palmer（MIT）。 以下はその要旨。 The…
という論文（原題は「Dual Regression」）をFrancis Dieboldが取り上げ、一般最小二乗法における通常の二次の損失関数を、それと似ているが違うものに変更した論文、と解説している。論文では定式化が正しい場合と間違っている場合について興味深い特性が導…
Francis DieboldがArt OwenとHal Varianの新しい論文「Optimizing the Tie-Breaker Regression Discontinuity Design」にリンクし、そこで使われている手法について以下のように解説している。 Randomized controlled trials (RCT's) are clearly the gold s…
Francis Dieboldが、表題のブログエントリ（原題は「Long Memory / Scaling Laws in Return Volatility」）で以下のように書いている。 The 25-year accumulation of evidence for long memory / fractional integration / self-similarity / scaling laws i…
ハモンド・インタビューの昨日エントリで紹介した箇所でフリードマンは、ポパーから大きな影響を受けたことを認めている。しかしその後ポパーは、フリードマンの方法論を道具主義（instrumentalism）としてむしろ批判するようになり、人間的にも寛容さを失っ…
Francis Dieboldが表題のエントリ（原題は「Factor Model w Time-Varying Loadings」）で、スタンフォードのMarkus PelgerとRuoxuan Xiongの論文「State-Varying Factor Models of Large Dimensions」にリンクし、自分の以前の研究と関連付けている。 Diebol…
表題のNY連銀ブログ（原題は「Economic Predictions with Big Data: The Illusion of Sparsity」）で、同じタイトルの研究論文の内容を紹介している。著者はDomenico Giannone（NY連銀）、Michele Lenza（ECB）、Giorgio Primiceri（ノースウエスタン大）。 …
という論文をMarc F. BellemareがMetrics Mondayで紹介している。論文の原題は「Identification Is Not Causality, and Vice Versa」で、著者はミシガン大のR. Jay KahnとToni M. Whited。 以下はその要旨。 We distinguish between identification and est…
「Statistical Non-Significance in Empirical Economics」というNBER論文をMITのAlberto Abadieが書いている（ungated版）。 以下はその要旨。 Significance tests are probably the most common form of inference in empirical economics, and significan…
Marc Bellemareが表題のMetrics Monday（原題は「What to Do Instead of log(x +1)」）で、ゼロ値の多いサンプルで対数を取りたい場合の対処法として、以下の4つを挙げている。 x=0の観測値は無視してlog(x)を使う xが実験的に割り当てられているならばそれ…
Marc BellemareがMetrics Mondayで、順序性の無い選択肢（通勤に自家用車、バス、バイク、徒歩のいずれを使うか、専攻を文科系、科学、ビジネス、工学のいずれにするか、等）を対象とした離散選択モデルについて論じている。 最も一般的なモデルは多項ロジッ…
と題したMetrics Mondayエントリ（原題は「2SLS–Chronicle of a Death Foretold?」）でMarc F. Bellemareが、最近話題になっているというAlwyn Young（LSE）の論文を取り上げている。 The paper is titled “Consistency without Inference: Instrumental Var…
Metrics MondayでMarc F. Bellemareが、「When Should You Adjust Standard Errors for Clustering?」という論文（著者はAlberto Abadie（MIT）、Susan Athey（スタンフォード大）、Guido W. Imbens（同）、Jeffrey Wooldridge（ミシガン州立大））を取り上…
と主張する論文が現下の統計学における最もホットなトピック／議論／展開である、としてFrancis Dieboldが紹介している。論文のタイトルはズバリ「統計的有意性の再定義（Redefine Statistical Significance）」で、Nature Human Behaviorに掲載予定との由。…
前回エントリで紹介したLewbel＝Dieboldと真逆の主張をノアピニオン氏が紹介している。 ...I stumbled on this very interesting essay from 2001, by statistician Leo Breiman. Breiman basically says that statisticians should do less modeling and mo…
と題したエントリ（原題は「Regression Discontinuity and Event Studies in Time Series」）でFrancis Dieboldが、Catherine Hausman（ミシガン大）とDavid S. Rapson（UCデービス）の「Regression Discontinuity in Time: Considerations for Empirical Ap…
Marc BellemareがMetrics Mondayで以下のようなことを書いている。 Those of us who do applied work for a living will have at some point noticed that, depending on which variables we include in X on the right-hand side (RHS) of an equation like…
先月の20日に紹介した計量経済モデル論争をノアピニオン氏も取り上げ、そこでDieboldがG1とG2に分類した問題への取り組み手法（ノアピニオン氏はそれぞれ疑似実験法と構造モデルと呼んでいる）について、概ね以下のようにまとめている。 疑似実験法は通常は…
昨日紹介したAngrist＝Pischke論文にCarola Binderも反応し、その要旨を引用している。 In the 1960s and 1970s, an empirical economist’s typical mission was to “explain” economic variables like wages or GDP growth. Applied econometrics has since…
Francis Dieboldが、Joshua D. AngristとJörn-Steffen PischkeのNBER論文に噛み付いている（H/T Economist's View）。 以下は同論文のungated版の一節。 How should changes in our use of econometrics change the way we teach econometrics? Our take on …
13日エントリでミネソタ大応用経済学部准教授のMarc Bellemareの計量経済学ネタを紹介したが、BellemareはMetrics Mondayと銘打って月曜にこうした計量経済学ネタを上げている（ただし毎週ではない）。直近では固定効果とランダム効果について取り上げ、その…
