Œconomiaという学術誌が最新号で計量経済学史を特集し、その前文をオスロ大学のOlav Bjerkholtが書いている（H/T Dave Giles）。以下はそこからの引用。
Econometrics is a field with roots that go far back in time. In his monumental History of Economic Analysis Joseph Schumpeter denoted William Petty and his group of practitioners of Political Arithmetick in England in the 17th century as “the econometricians,” while he noted the sparsity of a similar econometric spirit in combining theoretical assumptions and empirical facts to achieve useful results among economists in the following two hundred years. Econometrics did not come into self-consciousness as a separate field until the founding of the Econometric Society in 1930 on a program of promoting “studies that aim at a unification of the theoretical-quantitative and the empirical-quantitative approach to economic problems.” Ragnar Frisch who was the driving force behind this initiative also provided substantial inputs to the development of econometric methodology.
Up to World War II there were competing ideas, approaches, and multiple techniques in econometrics but no ruling paradigm. Probability considerations played a very minor role in econometric work due to an unfounded but widely accepted view that economic time series were not amenable to such analysis. The formalization of econometrics undertaken at Cowles Commission in Chicago in the late 1940s inspired by the Probability Approach of Trygve Haavelmo, and often referred to as the CC-Haavelmo paradigm, placed the whole problem of determining economic relationships firmly within a probabilistic framework and made most traditional techniques redundant. A key assumption in this paradigm as it was conceived is that models to be estimated have been fixed with certainty by a priori formulated theories alone, it can thus be labeled as “theory-oriented”. It exerted a strong influence in the ensuing years, not least as consolidated standard econometrics propagated by textbooks. The history of econometrics, as written in the 1980s and 1990s, covered mainly the period up to and including the Cowles Commission econometric achievements.
Haavelmo made a remark at the beginning of his influential monograph that econometric research aimed at connecting economic theory and actual measurements, using appropriate tools as a bridge pier, “[b]ut the bridge itself was never completely built.” From around 1960 there arose increasingly discontents of different kinds with the CC-Haavelmo paradigm, not least because of the key assumption mentioned above. The bridge needed mending but the ideas of how to do it went in different directions and led eventually to developments of new paradigms and new directions of econometric analysis. This issue comprises four articles illuminating developments in econometrics in the post-Cowles era.
（拙訳）
計量経済学はその淵源を遥か昔に遡る分野である。記念碑的な「経済分析の歴史」でヨーゼフ・シュンペーターは、17世紀英国のウィリアム・ペティおよび政治算術を実践した彼の一派を「計量経済学者」と表記している。その一方でシュンペーターは、そのように理論的仮定と実証的事実を結び付けて有用な結果を得ようとする計量経済学的な精神がその後200年間は経済学者の間で乏しかった、とも記述している。計量経済学が独立した分野として自らを意識したのは、「経済問題について理論定量的なアプローチと実証定量的なアプローチを統合することを目的とする研究」を推進する計画を打ち出した計量経済学会が1930年に設立されてからのことである。この動きの原動力であったラグナル・フリッシュは、計量経済学的手法方法論の発展にも大いに貢献した。
第二次世界大戦前、計量経済学における競合するアイディア、アプローチ、および様々な技法が存在していたが、支配的なパラダイムは存在しなかった。確率を考慮することは計量経済学の研究において非常にマイナーな役割しか果たしていなかったが、それは、経済の時系列はそうした分析の対象とはならない、という根拠が乏しいにも関わらず広く受け入れられていた見解のせいだった。シカゴのコールズ委員会で1940年代後半に進められたトリーブ・ハーヴェルモの確率的アプローチに端を発する計量経済学の定式化は、CC-ハーヴェルモ・パラダイムと呼ばれることが多いが、経済学的な関係を決定する問題すべてを確率的な枠組みの中に厳格に位置付けて、従来の技法の大部分を不要なものとした。このパラダイムで生み出された重要な仮定（当時は）重要と考えられていたこのパラダイムの仮定は、推計すべきモデルは先験的に定式化された理論だけによって確実性を以って確立されている、というものであり、その点で「理論指向」と呼ぶべきものとなっている。このパラダイムはその後何年にも亘って強い影響力を持ったが、統合された標準的な計量経済学として教科書によって広められたこともその少なからぬ要因だった。1980年代や1990年代に書かれた計量経済学史は、コールズ委員会の計量経済学の業績に至るまでの期間を主な対象範囲としている。
ハーヴェルモはその影響力の大きいモノグラフの冒頭で、計量経済学の研究は適切なツールを橋脚として用いながら経済理論と実際の測定結果を結び付けることを目的としているが「橋そのものは決して完成しない」、と述べている。1960年頃からCC-ハーヴェルモ・パラダイムに対し様々な不満が高まり、その不満の大きな原因は上述の仮定であった。橋は修繕を必要としていたが、どのように修繕するかというアイディアは相異なる方向に向かい、最終的には新たなパラダイムと新たな計量経済学的分析の発展をみた。今号では、コールズ後の計量経済学の発展を明らかにする4つの論文を収録している。
この後Bjerkholtは4つの論文を概ね以下のように簡単に紹介した上で、この4本で最近の計量経済学をすべて尽くしているわけではないので、今後のŒconomiaへのさらなる関連論文の掲載を期待したい、と結んでいる。
- Marc Nerlove, “Individual Heterogeneity and State Dependence: From George Biddell Airy to James Joseph Heckman”.
- 時間的に継続する個別的な観測できない要因が存在するパネルデータ分析時の個別異方性の問題とそれに内在する認識論的限界という重要な問題を取り上げた。
- Duo Qin, “Inextricability of Confluence and Autonomy in Econometrics”.
- ラグナル・フリッシュが第二次大戦前に導入した「合流」と「自律」という2つの概念が如何にその後の教科書的な計量経済学的手法から消失したか、および、その結果として、実証的モデル研究において誤解や方法論的欠陥が生じたことを論じた。
- Aris Spanos, “Reflections on the LSE Tradition in Econometrics: a Student’s Perspective”.
- Nalan Basturk, Cem Cakmakli, S. Pinar Ceyhan, and Herman van Dijk, “Historical Developments in Bayesian Econometrics after Cowles Foundation Monographs 10, 14”.
