というNBER論文が上がっている（ungated(SSRN)版）。原題は「Robustness Checks in Structural Analysis」で、著者はSylvain Catherine（ペンシルベニア大）、Mehran Ebrahimian（ストックホルム商科大）、David Alexandre Sraer（UCバークレー）、David Thesmar（MIT）。
以下はその要旨。
Robustness checks, such as adding controls or sample splits, are a standard feature of reduced-form empirical research. Because of computational costs of reestimating alternative models, they are much less common in structural research using simulation-based methods. We propose a simple methodology to bypass this computational cost. Our approach is based on estimating a flexible approximation of the relation between moments and parameters. It provides a computationally cheap way to run the potentially large number of structural estimations required for such robustness checks. We demonstrate the validity and usefulness of this methodology in the context of two standard applications in economics and finance: (1) dynamic corporate finance (2) portfolio choice over the life cycle.
（拙訳）
コントロール変数の追加やサンプル分割といった頑健性のチェックは、誘導形の実証研究では標準的な手続きである。シミュレーションベースの手法を用いる構造的な研究では、代替モデルを再推計する計算コストのせいで、そうした手続きはそれほど一般的でない。我々は、この計算コストを迂回する単純な手法を提示する。我々の方法は、モーメントとパラメータとの関係の柔軟な近似を推計することに基づいている。そうした頑健性チェックで要求される、回数が多いものとなる可能性のある構造推計を走らせるための計算コストの安い方法をここでは提示する。(1)動学的企業ファイナンス、(2)ライフサイクルにおけるポートフォリオ選択、という経済学とファイナンスでの標準的な応用の中で、この手法の有効性と有用性を我々は示す。
