2016-01-20から1日間の記事一覧

惨事リスクを取り込んだオプション価格式

というNBER論文をロバート・バローらが書いている。原題は「Options-Pricing Formula with Disaster Risk」で、著者はRobert J. Barro(ハーバード大)、Gordon Y. Liao(ハーバードビジネススクール)。 以下はその要旨。 A new options-pricing formula ap…