2008-08-15から1日間の記事一覧

資産価格の理論:私的概論/(10)金融工学

<金融工学> これまで説明したファイナンスのいわば古典的な流れとは別に、高度な数学を駆使したファイナンス理論が全盛を極めている。その基本となるのが、資産価格の動きに関する以下の状態方程式である。 dP=μP dt + σP dw ・・・価格の対数正規分布 …