2008-08-12から1日間の記事一覧

資産価格の理論:私的概論/(7)マルチファクターモデル

<中心的な流れ(7)> ○マルチファクターモデル 市場インデックス以外に個別銘柄のリターンを共通して説明する要因を導入したモデル (例:業種、PER、PBR)。 ri = αi + βi1 f1 + βi2 f2 + …+ βim fm +εi APTモデルないしAPTの前提モデルと似ているが、AP…